Séminaire EDF
Méthodes Particulaires
pour l'Estimation et la Commande Optimale Stochastique

Clamart, 23 mars 2004
Programme

 9:30 - 10:00 Nadia Oudjane (EDF, Clamart)
Introduction aux méthodes particulaires (résumé)
10:00 - 11:00 François Le Gland (IRISA / INRIA Rennes
Méthodes de Monte Carlo avec interaction pour l'inférence statistique des modèles de Markov cachés (résumé)

pause

11:30 - 12:30 Christian Musso (ONERA, Châtillon)
Algorithmes de filtrage particulaire hybrides (résumé)

déjeuner

14:00 - 15:00 Pierre Del Moral (LSP, Toulouse)
Les méthodes particulaires en estimation non linéaire (résumé)

pause

15:30 - 16:30 Guy Cohen (CERMICS, Marne-la-vallée / INRIA Rocquencourt)
Commande optimale stochastique : des arbres de scénarios aux méthodes particulaires (résumé)


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